為了響應(yīng)公眾對銀行系統(tǒng)缺乏足夠資本來償付而面臨風(fēng)險的擔(dān)心,1988年,來自13個國家的一批銀行家提出了“巴塞爾資本協(xié)定”,建議各銀行根據(jù)信用風(fēng)險來分配8%的資本,以應(yīng)對市場風(fēng)險。為了進一步強化風(fēng)險意識,強調(diào)正確風(fēng)險管理的重要性,以鼓勵各銀行對各自的行為采取更加積極和前瞻性的觀點,十年以后,巴塞爾委員會提出了基于最小資本要求、監(jiān)督審查和市場紀(jì)律3大基石的Basel 2新協(xié)定,其框架如下圖所示。
二、Basel 2協(xié)定的影響
隨著Basel 2協(xié)定的出臺,數(shù)據(jù)的重要性日益明顯。Basel 2要求各銀行證明他們具有全面的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),并在各種業(yè)務(wù)職能??如風(fēng)險管理、金融和業(yè)務(wù)領(lǐng)域之間進行了集成,且可以及時適當(dāng)?shù)夭杉?、存儲和分析?shù)量巨大的數(shù)據(jù)。這被認(rèn)為是采用更加先進的Basel 2協(xié)定方法的前提條件。
目前,各銀行傳統(tǒng)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)都是“豎井”模式,大量業(yè)務(wù)職能都將相同的基本數(shù)據(jù)用于不同的業(yè)務(wù)流程,例如,基本貿(mào)易數(shù)據(jù)與前端、風(fēng)險(信用、市場和運作)管理、運作、記錄和金融領(lǐng)域存在關(guān)聯(lián)性。由于技術(shù)方面的歷史性限制,行業(yè)整合和經(jīng)濟發(fā)展的數(shù)據(jù)一般都沒有在整個業(yè)務(wù)職能中普遍共享,或只是被集中共享。這就產(chǎn)生了數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,無法調(diào)節(jié)各種源數(shù)據(jù),導(dǎo)致了源數(shù)據(jù)分散,并不斷產(chǎn)生大量的不一致性。面對進一步強化信息管理和現(xiàn)用系列數(shù)據(jù)管理方面日益提高的業(yè)務(wù)需求,數(shù)據(jù)已經(jīng)被證明是實現(xiàn)這些業(yè)務(wù)目標(biāo)的最關(guān)鍵因素。優(yōu)化數(shù)據(jù)源、風(fēng)險和金融調(diào)節(jié)以及更加詳細地細劃基本數(shù)據(jù)等概念已經(jīng)成為需要最優(yōu)先解決的問題。已經(jīng)確定并亟待解決的關(guān)鍵數(shù)據(jù)特征有:
據(jù)國際金融協(xié)會預(yù)計,在5年的時間里,涉及的30,000多家銀行將在系統(tǒng)預(yù)算、實施成本和培訓(xùn)方面投入的總資本額將為2.25萬億美元。如此巨大的成本增加可能會導(dǎo)致新一輪的銀行整合,特別是在亞洲。Basel 2肯定會為各銀行帶來更加先進的管理方法和系統(tǒng)??它們能夠帶來更高的股本回報,降低市場和管理機構(gòu)所需的資本。
面對Basel 2協(xié)定,各銀行面臨的最大挑戰(zhàn)之一是,要求他們保留用于償付運作風(fēng)險的儲備資本,并要高于信用和市場風(fēng)險的傳統(tǒng)儲備。運作風(fēng)險主要源于因全球化、技術(shù)和外部服務(wù)等導(dǎo)致的銀行運作的日益復(fù)雜化。各銀行評估運作風(fēng)險程度要采取一些風(fēng)險敏感措施,如高級評估方法(AMA)等。AMA可采用的模式如下圖所示,
另一種重大影響是對銀行管理信用風(fēng)險方式的影響,下圖用紅色顯示了對大多數(shù)銀行信用結(jié)構(gòu)的可能影響領(lǐng)域。
不管是使用基本方法還是高級內(nèi)部評估(IRB)方法對信用質(zhì)量進行有效評估,銀行必須有5年左右的完整評估歷史記錄和7年左右的數(shù)據(jù)(內(nèi)部和外部),各銀行才能決定借款人的違約可能性(PD:違約機率),另外各銀行還應(yīng)保存創(chuàng)建評估數(shù)據(jù)時使用的所有歷史數(shù)據(jù),以便能夠在模式發(fā)生變化時及時地重新創(chuàng)建歷史計算方法。
在Don Tapscott的《數(shù)字經(jīng)濟藍圖》一書中,他引用了蒙特利爾銀行CTO ??Lloyd Darlington的話說:“300多年來,銀行的性質(zhì)首次發(fā)生了改變。我們處理的仍然是貨幣,但我們行業(yè)的命脈是信息,而不是貨幣。”這種轉(zhuǎn)變模式的全面影響還有待于作充分的研究,主要原因在于網(wǎng)絡(luò)泡沫的破滅、全球經(jīng)濟的不景氣以及911等最近的一些災(zāi)難性事件的發(fā)生。
三、網(wǎng)絡(luò)存儲與Basel 2
那么,什么是網(wǎng)絡(luò)存儲(Networked Storage),如此神秘的技術(shù)性問題如何與Basel 2協(xié)定這樣高級的問題相關(guān)聯(lián)的?對銀行而言,在信息社會,其實質(zhì)已經(jīng)從現(xiàn)金改變?yōu)樾畔ⅲ虼诵畔⒕褪敲},信息的可靠、快速流動是準(zhǔn)備Basel 2協(xié)定的關(guān)鍵部分,因此,銀行業(yè)務(wù)信息數(shù)字化、業(yè)務(wù)信息安全存儲、業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)共享以及整個企業(yè)對業(yè)務(wù)信息的快速訪問就是最為重要的,而這一些恰恰是網(wǎng)絡(luò)存儲的價值主張。因此,網(wǎng)絡(luò)存儲應(yīng)是準(zhǔn)備Basel 2解決方案的寶貴部分。
為了有助于對這一流程的認(rèn)識,讓我們回過頭來了解一下這樣一個問題。即所有數(shù)字化信息必須保存在一般被稱為“存儲區(qū)”的媒介上。在實際操作環(huán)境下,這些信息駐留在被稱為硬盤的存儲媒介上。當(dāng)信息被復(fù)制到更具靜態(tài)性的存儲區(qū),如軟盤或CD-R/W上時,這是為了實現(xiàn)信息滯留或信息保護(或一般稱為“備份”)。
EMC董事會主席Mike Ruettgers提出了這樣一個觀點:在信息技術(shù)行業(yè),人們對“技術(shù)”一詞給予了太多的關(guān)注,而沒有對“信息”給予足夠的重視。毫不夸張地講,同時也是很重要的一點,我們要認(rèn)識到,是EMC通過準(zhǔn)確地理解和執(zhí)行Lloyd Darlington提出的模式??是從更廣泛的意義上去理解和執(zhí)行,包括了全球行業(yè),不僅僅是銀行業(yè),從而創(chuàng)建了全球數(shù)億美元的信息存儲行業(yè)。最后,讓我們引用Ruettgers的話,“客戶只關(guān)心信息的訪問速度、可用性以及在整個企業(yè)內(nèi)共享這些信息的能力。”
所以,準(zhǔn)確地講,所謂網(wǎng)絡(luò)存儲,就是一項通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)連接企業(yè)?炔康?NAS(網(wǎng)絡(luò)連接存儲,Network Attached Storage)、SAN(存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò),Storage Area Network)以及其他FC(光纖通道,F(xiàn)ibre Channel)的先進信息存儲架構(gòu),以滿足企業(yè)客戶對信息數(shù)據(jù)安全可靠存儲、集中管理、快速訪問、資源共享的需求。目前,網(wǎng)絡(luò)存儲同時也已經(jīng)成為成長最快的企業(yè)存儲市場項目,根據(jù)IDC的報告,預(yù)計到今年年末,將有50%以上的存儲系統(tǒng)將被網(wǎng)絡(luò)存儲(SAN或NAS)取代。
通過網(wǎng)絡(luò)存儲,銀行可以實現(xiàn)如下功能:
網(wǎng)絡(luò)存儲的上述所有功能將確保運作風(fēng)險的緩解和信用風(fēng)險的評估,并為大量數(shù)據(jù)的采集和存儲提供強大的支持平臺,以便分析運作和信用風(fēng)險,這完全可以符合更先進的Basel 2協(xié)定提出的方法,有效降低銀行的資本要求。
四、結(jié)述語
無論是從聲譽的角度還是從資本的角度來講,最高級的銀行肯定要采用更加先進的方法。對于采用Basel 2協(xié)定,需要作的準(zhǔn)備工作有,建立牢固的運作和風(fēng)險管理框架、技能、流程和系統(tǒng),以實時存儲、分析和解釋大量數(shù)據(jù),這是采用Basel 2協(xié)定的關(guān)鍵。因此,銀行的管理者應(yīng)關(guān)注信用、市場和運作等所有銀行數(shù)據(jù),重視數(shù)據(jù)在企業(yè)基本經(jīng)濟效益以及聲譽風(fēng)險方面的重要性,而不是根據(jù)數(shù)據(jù)駐留的系統(tǒng)來指定重要性。網(wǎng)絡(luò)存貯戰(zhàn)略是幫助各銀行實時存儲、分析和解釋業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),為銀行的運作風(fēng)險、信用風(fēng)險提供最有效評估的基礎(chǔ)平臺。