為了響應(yīng)公眾對(duì)銀行系統(tǒng)缺乏足夠資本來償付而面臨風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)心，1988年，來自13個(gè)國家的一批銀行家提出了“巴塞爾資本協(xié)定”，建議各銀行根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)來分配8%的資本，以應(yīng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)。為了進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)調(diào)正確風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，以鼓勵(lì)各銀行對(duì)各自的行為采取更加積極和前瞻性的觀點(diǎn)，十年以后，巴塞爾委員會(huì)提出了基于最小資本要求、監(jiān)督審查和市場紀(jì)律3大基石的Basel 2新協(xié)定，其框架如下圖所示。

二、Basel 2協(xié)定的影響

    隨著Basel 2協(xié)定的出臺(tái)，數(shù)據(jù)的重要性日益明顯。Basel 2要求各銀行證明他們具有全面的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，并在各種業(yè)務(wù)職能??如風(fēng)險(xiǎn)管理、金融和業(yè)務(wù)領(lǐng)域之間進(jìn)行了集成，且可以及時(shí)適當(dāng)?shù)夭杉?、存?chǔ)和分析數(shù)量巨大的數(shù)據(jù)。這被認(rèn)為是采用更加先進(jìn)的Basel 2協(xié)定方法的前提條件。

    目前，各銀行傳統(tǒng)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)都是“豎井”模式，大量業(yè)務(wù)職能都將相同的基本數(shù)據(jù)用于不同的業(yè)務(wù)流程，例如，基本貿(mào)易數(shù)據(jù)與前端、風(fēng)險(xiǎn)（信用、市場和運(yùn)作）管理、運(yùn)作、記錄和金融領(lǐng)域存在關(guān)聯(lián)性。由于技術(shù)方面的歷史性限制，行業(yè)整合和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的數(shù)據(jù)一般都沒有在整個(gè)業(yè)務(wù)職能中普遍共享，或只是被集中共享。這就產(chǎn)生了數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，無法調(diào)節(jié)各種源數(shù)據(jù)，導(dǎo)致了源數(shù)據(jù)分散，并不斷產(chǎn)生大量的不一致性。面對(duì)進(jìn)一步強(qiáng)化信息管理和現(xiàn)用系列數(shù)據(jù)管理方面日益提高的業(yè)務(wù)需求，數(shù)據(jù)已經(jīng)被證明是實(shí)現(xiàn)這些業(yè)務(wù)目標(biāo)的最關(guān)鍵因素。優(yōu)化數(shù)據(jù)源、風(fēng)險(xiǎn)和金融調(diào)節(jié)以及更加詳細(xì)地細(xì)劃基本數(shù)據(jù)等概念已經(jīng)成為需要最優(yōu)先解決的問題。已經(jīng)確定并亟待解決的關(guān)鍵數(shù)據(jù)特征有：

• 及時(shí)性 (數(shù)據(jù)處理??數(shù)據(jù)可訪問性)


• 可用性 (業(yè)務(wù)連續(xù)性??手工處理)


• 完整性 (數(shù)據(jù)采集??數(shù)據(jù)范圍)


• 一致性 (數(shù)據(jù)定義??參考數(shù)據(jù))

    據(jù)國際金融協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，在5年的時(shí)間里，涉及的30,000多家銀行將在系統(tǒng)預(yù)算、實(shí)施成本和培訓(xùn)方面投入的總資本額將為2.25萬億美元。如此巨大的成本增加可能會(huì)導(dǎo)致新一輪的銀行整合，特別是在亞洲。Basel 2肯定會(huì)為各銀行帶來更加先進(jìn)的管理方法和系統(tǒng)??它們能夠帶來更高的股本回報(bào)，降低市場和管理機(jī)構(gòu)所需的資本。
面對(duì)Basel 2協(xié)定，各銀行面臨的最大挑戰(zhàn)之一是，要求他們保留用于償付運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)的儲(chǔ)備資本，并要高于信用和市場風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)儲(chǔ)備。運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)主要源于因全球化、技術(shù)和外部服務(wù)等導(dǎo)致的銀行運(yùn)作的日益復(fù)雜化。各銀行評(píng)估運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)程度要采取一些風(fēng)險(xiǎn)敏感措施，如高級(jí)評(píng)估方法（AMA）等。AMA可采用的模式如下圖所示，

    另一種重大影響是對(duì)銀行管理信用風(fēng)險(xiǎn)方式的影響，下圖用紅色顯示了對(duì)大多數(shù)銀行信用結(jié)構(gòu)的可能影響領(lǐng)域。

    不管是使用基本方法還是高級(jí)內(nèi)部評(píng)估（IRB）方法對(duì)信用質(zhì)量進(jìn)行有效評(píng)估，銀行必須有5年左右的完整評(píng)估歷史記錄和7年左右的數(shù)據(jù)（內(nèi)部和外部），各銀行才能決定借款人的違約可能性（PD：違約機(jī)率），另外各銀行還應(yīng)保存創(chuàng)建評(píng)估數(shù)據(jù)時(shí)使用的所有歷史數(shù)據(jù)，以便能夠在模式發(fā)生變化時(shí)及時(shí)地重新創(chuàng)建歷史計(jì)算方法。

    在Don Tapscott的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)藍(lán)圖》一書中，他引用了蒙特利爾銀行CTO ??Lloyd Darlington的話說：“300多年來，銀行的性質(zhì)首次發(fā)生了改變。我們處理的仍然是貨幣，但我們行業(yè)的命脈是信息，而不是貨幣?！边@種轉(zhuǎn)變模式的全面影響還有待于作充分的研究，主要原因在于網(wǎng)絡(luò)泡沫的破滅、全球經(jīng)濟(jì)的不景氣以及911等最近的一些災(zāi)難性事件的發(fā)生。

三、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)與Basel 2

    那么，什么是網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)（Networked Storage），如此神秘的技術(shù)性問題如何與Basel 2協(xié)定這樣高級(jí)的問題相關(guān)聯(lián)的？對(duì)銀行而言，在信息社會(huì)，其實(shí)質(zhì)已經(jīng)從現(xiàn)金改變?yōu)樾畔?，因此信息就是命脈，信息的可靠、快速流動(dòng)是準(zhǔn)備Basel 2協(xié)定的關(guān)鍵部分，因此，銀行業(yè)務(wù)信息數(shù)字化、業(yè)務(wù)信息安全存儲(chǔ)、業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)共享以及整個(gè)企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)信息的快速訪問就是最為重要的，而這一些恰恰是網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)的價(jià)值主張。因此，網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)應(yīng)是準(zhǔn)備Basel 2解決方案的寶貴部分。

    為了有助于對(duì)這一流程的認(rèn)識(shí)，讓我們回過頭來了解一下這樣一個(gè)問題。即所有數(shù)字化信息必須保存在一般被稱為“存儲(chǔ)區(qū)”的媒介上。在實(shí)際操作環(huán)境下，這些信息駐留在被稱為硬盤的存儲(chǔ)媒介上。當(dāng)信息被復(fù)制到更具靜態(tài)性的存儲(chǔ)區(qū)，如軟盤或CD-R/W上時(shí)，這是為了實(shí)現(xiàn)信息滯留或信息保護(hù)（或一般稱為“備份”）。

    EMC董事會(huì)主席Mike Ruettgers提出了這樣一個(gè)觀點(diǎn)：在信息技術(shù)行業(yè)，人們對(duì)“技術(shù)”一詞給予了太多的關(guān)注，而沒有對(duì)“信息”給予足夠的重視。毫不夸張地講，同時(shí)也是很重要的一點(diǎn)，我們要認(rèn)識(shí)到，是EMC通過準(zhǔn)確地理解和執(zhí)行Lloyd Darlington提出的模式??是從更廣泛的意義上去理解和執(zhí)行，包括了全球行業(yè)，不僅僅是銀行業(yè)，從而創(chuàng)建了全球數(shù)億美元的信息存儲(chǔ)行業(yè)。最后，讓我們引用Ruettgers的話，“客戶只關(guān)心信息的訪問速度、可用性以及在整個(gè)企業(yè)內(nèi)共享這些信息的能力。”

    所以，準(zhǔn)確地講，所謂網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)，就是一項(xiàng)通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)連接企業(yè)?炔康?NAS（網(wǎng)絡(luò)連接存儲(chǔ)，Network Attached Storage）、SAN（存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)，Storage Area Network）以及其他FC（光纖通道，F(xiàn)ibre Channel）的先進(jìn)信息存儲(chǔ)架構(gòu)，以滿足企業(yè)客戶對(duì)信息數(shù)據(jù)安全可靠存儲(chǔ)、集中管理、快速訪問、資源共享的需求。目前，網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)同時(shí)也已經(jīng)成為成長最快的企業(yè)存儲(chǔ)市場項(xiàng)目，根據(jù)IDC的報(bào)告，預(yù)計(jì)到今年年末，將有50%以上的存儲(chǔ)系統(tǒng)將被網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)（SAN或NAS）取代。

    通過網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)，銀行可以實(shí)現(xiàn)如下功能：

• （1） 整合整個(gè)銀行系統(tǒng)內(nèi)異質(zhì)系統(tǒng)上的信息數(shù)據(jù)，不管是應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫還是計(jì)算機(jī)硬件。


• （2） 從內(nèi)外歷史數(shù)據(jù)庫中采集數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)加載到數(shù)據(jù)倉庫中，不影響支持用戶和客戶的全天候在線交易流程。


• （3） 從地理和時(shí)間的角度，為信息數(shù)據(jù)提供強(qiáng)大的保護(hù)。


• （4） 在整個(gè)銀行系統(tǒng)內(nèi)部快速、安全地共享信息數(shù)據(jù)。


• （5） 非常經(jīng)濟(jì)地集中管理巨大、統(tǒng)一的信息實(shí)體。


• （6） 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃的有效開發(fā)和周期測試。

網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)的上述所有功能將確保運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)的緩解和信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，并為大量數(shù)據(jù)的采集和存儲(chǔ)提供強(qiáng)大的支持平臺(tái)，以便分析運(yùn)作和信用風(fēng)險(xiǎn)，這完全可以符合更先進(jìn)的Basel 2協(xié)定提出的方法，有效降低銀行的資本要求。

四、結(jié)述語

    無論是從聲譽(yù)的角度還是從資本的角度來講，最高級(jí)的銀行肯定要采用更加先進(jìn)的方法。對(duì)于采用Basel 2協(xié)定，需要作的準(zhǔn)備工作有，建立牢固的運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)管理框架、技能、流程和系統(tǒng)，以實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、分析和解釋大量數(shù)據(jù)，這是采用Basel 2協(xié)定的關(guān)鍵。因此，銀行的管理者應(yīng)關(guān)注信用、市場和運(yùn)作等所有銀行數(shù)據(jù)，重視數(shù)據(jù)在企業(yè)基本經(jīng)濟(jì)效益以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)方面的重要性，而不是根據(jù)數(shù)據(jù)駐留的系統(tǒng)來指定重要性。網(wǎng)絡(luò)存貯戰(zhàn)略是幫助各銀行實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、分析和解釋業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為銀行的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)提供最有效評(píng)估的基礎(chǔ)平臺(tái)。

多易